《表1 模型(12)中EM估计在有限样本下的表现》

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《动态混合HGARCH模型的估计和预测》

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针对这个模型，分别产生样本量为n=2 000，4 000和8 000的序列，每个样本量都进行500次独立试验．为了减少初始值的影响，每次重复试验都产生n+5 000个数据点，然后将前5 000个数据剔除．在展开式中，截取前200项．实际上，当j=50时，πj已经非常小，因此并不会对最终结果产生任何显著影响．估计结果的乖离率（bias）和均方差（MSE）汇报在表1中．