《表2 参数估计结果：动态混合HGARCH模型的估计和预测》

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《动态混合HGARCH模型的估计和预测》

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注:***、**和*分别表示1%、5%、10%的显著性水平；括号内为检验统计量相应的p值．

在拟合部分，将每一个样本集都分为两个部分，1至n-500用于样本内（训练集）拟合，最后500个数据用于样本外（测试集）预测效果的评价．表2报告了DM-HGARCH模型和单一HY-GARCH模型的拟合结果．由于HY-GARCH和HGARCH有相同的表现，为节约篇幅，此处仅汇报单一HY-GARCH模型的实证结果．