《表4 根据size-roe分组的多组合回归中投资因子（cma）的系数》

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《基于因子模型的资产增长异象研究》

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注：本表回归模型为模型（1）。*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平下显著。

为控制其他因素的影响，本文还运用了回归模型对资产增长异象进行检验。本文进行了根据size-bm、sizeroe独立分组的多组合回归分析，回归结果列于表3、表4。股票数据为2001年7月至2016年6月的月度收益率数据，加权方式为流通市值加权，以减弱小盘股偏倚。