《表2 豆粕期货期权2018-04-18至2018-05-17隐含波动率》

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《农产品期货期权定价的有效性研究——以我国豆粕期货期权为例》

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一般在波动率的选取上会考虑历史波动率和隐含波动率，因隐含波动率反映了投资者对未来波动率的预期，所以在本部分先选取隐含波动率。其数据在wind以及大连商品交易所可以直接获得。具体数据如表2所示。