《表2 隐含波动率和实际波动率的Wilconxon符号秩次检验结果》
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《人民币外汇期权隐含波动率和实际波动率的比较研究——兼论对交易和汇兑层面宏观审慎管理的启示》
从表1可知,无论是全样本还是811前后的两个子样本,隐含波动率和实际波动率的均值均不同。为进一步考察两者是否存在系统性的差异,本文进行了Wilconxon符号秩次检验。这是一种非参数的假设检验,原假设HO为“隐含波动率和实际波动率相等”。运用stata软件得到表2的检验结果。
图表编号 | XD00198958800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.05 |
作者 | 张雪鹿 |
绘制单位 | 复旦大学应用经济学博士后流动站 |
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