《表2 隐含波动率的溢出强度矩阵》
根据网络分析的思想,将各金融市场作为节点,节点之间的边代表各市场之间波动率指数的溢出关系,由此可以得到一个有向加权的波动率溢出网络,表2的溢出强度矩阵(不包括IN列和To行)就是该有向加权网络的邻接矩阵。波动率溢出网络可以直观地呈现各市场隐含波动率指数之间的溢出强度、方向以及系统重要性节点。在有向加权网络中,节点的中心度等于与该节点相连的边的权重之和,中心度又分为出度和入度,出度等于该节点向外与其他节点相连的边的权重之和,入度等于所有其他节点与该节点相连的边的权重之和。根据以上定义,可得对外溢出强度就是该网络中节点i的出度和入度。
图表编号 | XD00117199900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.01 |
作者 | 李永奎 |
绘制单位 | 西南政法大学经济学院、西南政法大学民营经济研究中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |