《表1 参数估计结果：半参数门限随机波动率模型及其实证研究》

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《半参数门限随机波动率模型及其实证研究》

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注:（）中是参数估计的95%置信区间。

表4给出欧元/美元汇率数据在不同模型中预测结果，从表4可以看出TSV-DPM模型和SV-DPM模型的LPS得分值非常接近，说明模型预测能力均较好，在LPTS得分值上，TSV-DPM模型均小于SV-DPM模型得分值，表明在极端事件预测方面上，TSV-DPM模型预测效果优于SV-DPM模型。因此，TSV-DPM模型在刻画金融资产收益典型特性和对极端事件预测方面均有较好的效果。