《表4 DCC-GARCH模型的参数估计结果》
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《中日韩货币合作与东亚独立货币板块的构建:基于核心货币汇率联动的实证研究》
在VAR模型估计的基础上引入DCC-MVGARCH模型,首先对GARCH模型进行参数估计,然后对DCC模型进行极大似然估计,两个部分结果如表4所示。
图表编号 | XD00162427400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.25 |
作者 | 蔡彤娟、林润红 |
绘制单位 | 对外经济贸易大学国际经济研究院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |