《表4 误差项服从多元正态分布时的DCC-GARCH模型参数》

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《中国经济政策不确定性的跨国动态溢出效应》

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注:每个参数的估计值中，第一行为参数估计值，第二行为p值。

在设定好第一阶段的估计模型后，之后在估计第二阶段似然函数时，分别设定误差项服从多元正态分布和非对称多元t分布，估计多元DCC-GARCH模型。得出的结果见表4和表5。