《表2 关于序列的自回归、异方差、平稳性检验》

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《中国经济政策不确定性的跨国动态溢出效应》

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注:表中数值为R计算得出的P值。***、**、*分别表示在1%，5%，10%水平下显著。

从表2可以看出所有国家的序列均在1%置信水平下拒绝原假设为独立分布、自相关系数为0的BP与LB检验，表明这四个序列存在自相关性。关于异方差的ARCH检验的结果显示，中国的序列在1%置信水平下拒绝不存在ARCH效应的原假设，日本和英国的序列在10%置信水平下拒绝不存在ARCH效应的原假设，而美国的序列可认为不存在ARCH效应。ADF检验和PP检验显示，所有序列均不包含单位根，可认为这4个序列为平稳序列，可以进行下一步的DCC-GARCH建模分析。