《表8 模型序列相关与异方差效应检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《信用规模变动冲击的部门间传递效应与影响路径——基于美国1952Q2—2016Q4时间序列的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：其中LM test与ARCH中的数值均为滞后2阶的Prob.Chi-Square值，实际操作中作者做到滞后阶数为4的，均不存在异方差与序列相关，由于篇幅限制，其他阶数的检验结果就不再列示

本文模型所采用数据均为时间序列数据，模型容易产生序列相关与异方差等问题导致回归结果产生偏误。鉴于此，本文在进行模型稳健性检验时，主要通过对残差项进行系列相关检验与异方差检验的方法进行。通过对本文所涉及的20个模型的检验可知，均不存在序列相关与异方差效应（见表8），由此可知，文章实证部分所建立的20个模型的检验结果具有稳定性。