《表8 AR-TGARCH-M-GED模型残差序列的ARCH效应检验》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《ARI-TGARCH-M-GED建模分析微信理财通收益率》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

对AR-TGARCH-M-GED模型估计结果进行检验.首先对模型残差的自相关性进行检验，作残差的自相关图，得到图9.观察图9可知，残差序列的自相关和偏相关值都接近于0，Q统计量的值不显著，则接受假设，认为残差序列是纯随机序列，不存在自相关性，故说明改进后的混合模型效果显著.然后对残差序列进行ARCH效应检验，检验混合模型ARI-TGARCH-M-GED是否还存在条件异方差性，结果如表8所示.