《表2 序列的ARCH效应检验结果》
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《基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究》
平稳性检验通过后，对沪深300股指收益率序列进行ARCH效应检验，表2为序列的Portmanteau Q检验结果，从表中可知沪深300指数收益率序列存在ARCH效应。
| 图表编号 | XD00187481900 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2018.03.15 |
| 作者 | 李泽圣、胡学平 |
| 绘制单位 | 安庆师范大学数学与计算科学学院、安庆师范大学数学与计算科学学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
