《表3 变量的ARCH效应检验结果》
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从图2可以看出，不同市场利率走势在一定程度上均呈现均值回复特征，对各利率变量波动进行ARCH效应检验，结果表明各变量序列具有明显的ARCH效应（详见表3）。
| 图表编号 | XD0010968000 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.11.15 |
| 作者 | 万光彩、周泽林、叶龙生 |
| 绘制单位 | 安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院、东北财经大学财政税务学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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