《表3 平稳性、ARCH效应检验》

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《加密货币价格溢出效应的DCC-GARCH模型》

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在拟合DCC-GARCH模型前，需要对数据进行平稳性检验和条件异方差效应检验。检验结果如表3所示。通过对各收益率序列进行单位根检验和ARCH效应检验发现，在5%显著性水平下，所有收益率序列都通过了单位根检验和ARCH效应检验，说明收益率序列平稳，存在条件异方差性，可通过建立DCC-GARCH模型进行分析。