《表2 平稳性检验和ARCH效应检验结果表》

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《中美贸易摩擦下国际农产品价格风险差异比较》

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根据表2中平稳性检验结果来看，4种农产品期货的对数价格和收益率的P值都很小，说明玉米期货、小麦期货、大豆期货和猪肉期货的日度对数价格和收益率具有平稳性，能够作为接下来实证分析的数据来源，并且以下得到的实证结果相对可靠[8]。通过ARCH-LM检验，变量P值大于给定的显著性水平99%，表示选取的数据接受一阶残差项没有ARCH效应假设，即序列不存在ARCH效应，可以进行GARCH模型建模，进行下一步实证分析。