《表7 ARCH效应检验结果》

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《粮食价格垂直传递与市场纵向整合——基于国内稻米和大豆市场的比较分析》

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表7给出价格序列ARCH效应检验结果，F和T·R2统计量说明稻谷收购价格和大米批发价格均存在ARCH效应。在残差平方相关检验中，两价格序列Ljung-Box统计量均在1%的置信水平下显著。综合考虑两种检验结果，可以认为稻谷收购价格和大米批发价格序列存在ARCH效应，适合建立TARCH和EGARCH模型。