《表4 残差序列ARCH效应检验结果》
2.ARCH效应检验。首先通过对各汇率对数收益率序列做最小二乘估计得到残差序列,然后对残差序列做ARCH效应检验,选取滞后阶数为1,结果见表4,表明各汇率收益率序列的残差序列均存在显著的ARCH效应。
图表编号 | XD00221165600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.09.01 |
作者 | 张钰、张栋 |
绘制单位 | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行、中国人民银行乌鲁木齐中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
2.ARCH效应检验。首先通过对各汇率对数收益率序列做最小二乘估计得到残差序列,然后对残差序列做ARCH效应检验,选取滞后阶数为1,结果见表4,表明各汇率收益率序列的残差序列均存在显著的ARCH效应。
图表编号 | XD00221165600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.01 |
作者 | 张钰、张栋 |
绘制单位 | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行、中国人民银行乌鲁木齐中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |