《表2 各国汇率的描述统计分析结果》

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《人民币对俄罗斯、中亚国家货币传导溢出效应研究》

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在对各收益率序列做有关的建模估计之前，本文首先进行各变量描述性统计，结果见表2。结果可看出，各经济体货币汇率收益率在日数据频率下均不服从正态分布，偏度均大于0，序列均为右偏分布，每个序列的峰度都显著大于3，说明各经济体货币汇率收益率分布均具有明显的尖峰厚尾特征。根据标准差统计量，中亚国家汇率收益率的标准差远高于人民币和卢布，说明中亚国家汇率波动较大，汇率市场具有髙风险的特征，其中苏姆（UZS）波动最大。