《表8 GARCH模型残差项ARCH效应检验》

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《我国渔业上市公司股价波动分析》

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GARCH-M模型参数ρ同样不显著，表明中鲁远洋股价不符合高风险高收益的特征。另外TGARCH和EGARCH的非对称系数γ大于零，但不显著。胡永宏[5]认为此时中鲁远洋股价收益存在微弱的反杠杆效应，即同样幅度的收益，负的收益相对于正的收益对波动有较小的影响，这在一定程度上说明其收益波动的独特性。