《表3 GARCH模型残差的ARCH LM检验》

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《基于GARCH模型的网络舆情波动性实证分析——以“安庆枪击事件”为例》

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对整拟合方程的残差序列进行ARCH LM检验，结果见表3，相伴概率P值大于0.94，不能拒绝原假设，说明不再有ARCH效应，模型消除了条件异方差，此外，从其回归的残差平方相关图，看到系数均接近0，其Q统计量不再显著，确定不存在ARCH效应。