《表1 20只股票ARCH LM检验结果及GARCH方程的构建》

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《体育产业股票收益波动的联动性研究》

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注：**代表5%的显著性水平下显著，股票名称用拼音代替。

根据Engle（1982）提出的ARCH LM检验方法考察20只股票收益率方程的残差序列是否存在ARCH效应。检验结果见表1(1）。