《表1 ARCH-LM检验结果》

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《基于ARMA-ARCH模型和BP模型的短期风速组合预测方法研究》

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构建的ARIMA模型的结果似乎是令人满意的。但是通过检查模型的残差方差发现其有很强的相关性。这意味着，ARIMA模型的残差存在自回归条件异方差（ARCH）效应，在残差序列的一些有用的信息隐藏。LM（拉格朗日乘子）检验可用于检查ARCH效应是否存在。表1给出了ARCH-LM试验的结果。