《表3 ARCH-LM检验结果》

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《我国煤炭价格波动风险研究》

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注：***表示在1%的显著水平下显著。

在图2中可以发现，价格收益率序列有明显的波动聚集特征，说明本文选取的数据有可能存在异方差性，因而对序列进行ARCH效应检验，具体结果见表3。