《表3 异方差ARCH-LM检验结果》

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《基于分层贝叶斯模型的稳健参数设计》

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然后，提取模型（14）的残差项，记为e。最后，利用图示法及自回归条件异方差效应的拉格朗日乘数检验法（autoregressive conditional heteroscedasticity-Lagrange multiplier test，ARCH-LM）检验模型是否存在异方差性。图示法的检验结果如图3和图4所示，ARCH-LM检验法的结果如表3所示。