《表3 ARIMA (1, 1, 1) 模型异方差检验结果图》

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《人民币汇率“杠杆效应”的分析》

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表2所显示的是为d（hl）序列进行模型建立的结果，通过反复筛查和选择以及对P值进行显著检验之后得到了ARIMA（1，1，1）模型，通过Q统计量检验，P值都比0.05要大，可以认为该模型的残差序列是一个拟合效果较好的白噪声序列。通过残差图检验，发现波动聚集的现象，可能存在异方差，因而对该模型进行ARCH效应检验，结果如表3显示，P值小于0.05，证明存在较强异方差，需要修正来消除异方差。