《表5 ARCH-LM检验结果》
ARCH-LM检验的原假设为残差系列直到p阶都无ARCH效应,可用于检验残差序列中是否有ARCH效应的拉格朗日乘数。从上面ARCH-LM的检验结果可以看出,F统计量12.66190和LM统计量12.39279的p值都小于0.01,均为0.0004,因此在1%的显著性水平下,残差序列存在ARCH效应。所以可以建立GARCH模型进行分析。
图表编号 | XD00126323900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.10 |
作者 | 陈林芸 |
绘制单位 | 长沙理工大学经济与管理学院金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |