《表5 收益序列ARCH-LM检验》
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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》
一般而言，在波动率的研究中收益率序列都是不相关的或是低阶序列相关的．这里采用ARCH-LM检验对收益率序列进行自回归条件异方差性检验，结果如表5所示．
| 图表编号 | XD0089850000 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 胡扬斌、谢赤、曹玺 |
| 绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
