《表8 基金和基金组合K-S检验结果》
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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》
本文采用K-S检验法来验证GARCH模型边缘分布的假设，如果K-S检验结果为0则证明假设的边缘分布是正确的，其结果如表8.
| 图表编号 | XD0089850100 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 胡扬斌、谢赤、曹玺 |
| 绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
