《表7 基金和基金组合GARCH-GED参数估计》
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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》
注:***表示在1%水平下显著,**表示在5%水平下显著,*表示在10%水平下显著.
鉴于样本收益率序列均存在ARCH效应,可以对其建立GARCH模型.使用极大似然法估计GARCH-M-GED模型中的参数,如表6和表7所示.
图表编号 | XD0089850300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 胡扬斌、谢赤、曹玺 |
绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |