《表3 全部基金组合收益评估结果》
注:觹觹觹、觹觹、觹分别表示结果在1%、5%和10%的统计水平上显著;括号内为概率P值;下同。
分别使用以上超额收益模型、单因子模型、三因子模型和五因子(2×3)模型对包括全部基金的无偏组合和只包括生存基金以及消失基金的有偏组合进行回归,其中各因子的数据来自国泰安数据库,得到表3—表5。
图表编号 | XD00223411200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.11.10 |
作者 | 孙毅 |
绘制单位 | 中国人民银行济南分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
注:觹觹觹、觹觹、觹分别表示结果在1%、5%和10%的统计水平上显著;括号内为概率P值;下同。
分别使用以上超额收益模型、单因子模型、三因子模型和五因子(2×3)模型对包括全部基金的无偏组合和只包括生存基金以及消失基金的有偏组合进行回归,其中各因子的数据来自国泰安数据库,得到表3—表5。
图表编号 | XD00223411200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.10 |
作者 | 孙毅 |
绘制单位 | 中国人民银行济南分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |