《表1 3 不同置信度下基金组合耦合风险与市场风险的比较》

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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》

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注:相对误差=（CVaR-MCVaR）/CVaR.

本文下面考察仅考虑市场风险情况下的风险价值（MCVaR），并与耦合风险视角下基金组合的风险价值进行比较，结果如表13.