《表1 0 基金的Gaussian Copula相关性矩阵》

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《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》

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在使用GARCH模型确定边缘分布后，通过概率积分变换将各时间变量转换为[0，1]时间序列，借助Copula函数建立联合分布，估计相关参数，Gaussian Copula的相关性矩阵和Student tCopula函数的自由度参数以及相关性矩阵见表10和表11.