《表5 Copula的相关系数Tab.5 Correlation coefficients of Copula》

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《基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场相关关系的研究》

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Spearman秩、Kendall秩是常用的两种相关性测度，表5是各Copula函数和综指-中小板指数对应的Spearman秩、Kendall秩相关系数.通过比较Spearman秩、Kendall秩，可以发现，t-Copula函数的秩与原始收益率残差序列的秩最接近，说明t-Copula函数可以较好地拟合深证综合指数和中小板指数的相关关系.从平方欧式距离法来判断，也可以发现t-Copula的值最小，Clayton Copula最大.所以从整体来说，可以较好说明两股指间的相关关系的是t-Copula函数，而Clayton Copula函数描述结果最差.