《表7 贸易摩擦后多元正态Copula相关系数矩阵的估计结果》

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《金融市场风险传染分析——基于中美贸易摩擦前后》

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类似地，对此阶段的5个时间序列进行建模，仍运用上述几种GARCH及其扩展模型进行拟合。再对标准化残差进行多元Copula建模。由于多元t-Copula的估计结果与正态Copula结果近似，且t-Copula自由度估计值为272.2186，因此下面基于多元正态Copula的估计结果进行分析（见表7）。