《表7 BB3 Copula参数估计》

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《基于Copula-GAS-EVT-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究》

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表7是上证综指和恒生指数收益率残差序列经过BB3 Copula函数拟合后参数估计结果。由表7可知，中国内地主板市场与香港股票市场之间的Kendall秩相关系数（t）为0.2844，Spearman秩相关（rs）系数为0.3735，中国内地主板市场与香港股票市场之间存在较弱的正相关性，这可能与我国股市之前有一段较长的时间开放程度不够高所致。