《表6 Copula参数估计结果》

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《基于区制转移模型的金融周期时变特征研究》

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由于金融周期有滞后效应，所以在进行Copula参数估计前，本文对金融周期滞后2阶④再进行参数估计。接着用以上三种Copula函数来描述金融周期和经济周期之间的相关结构，表6列出了其参数估计结果、Kendall相关系数和对数似然值。