《表4 Copula的选择结果以及对应的参数估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于动态Copula-CoVaR系统性风险的评估》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

本文采用AIC准则在阿基米德Copula族中选取符合条件的最优Coupula函数。边际分布为偏态t分布，由Girardi和Ergun(2013）对CoVaR的定义，对VaRiα，t，CoVaRIα，β，t，CoVaRαII，β，T的计算取α=β=5%。现给出静态情形以及两种动态情形下最优Copula的选择结果以及对应的参数估计结果如表4所示。