《表4 Copula函数参数估计结果》

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《金融子市场的系统性风险溢出效应》

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金融子市场之间的关联关系会随时间而呈现动态Copula函数关系（Patton，2006）[25]。由于Copula函数对金融子市场协同变化的清晰刻画，因此对股票收益率和汇率收益率建立二元Copula函数模型，选择边际模型的标准化残差的概率积分变换作为观测值，通过AIC最小准则选择最佳的Copula函数模型。参数估计结果如表4所示。