《表2 三种方法下变量选择以及参数估计结果》

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《基于弹性网—自回归模型的股票价格研究》

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模型定阶以后，本文依次运用Lasso，ALasso，Elastic-net方法对AR （7）模型进行变量选择处理，得到具体的模型估计结果见表2。从表2的数据可以看出，自适应Lasso方法下的变量个数更少，说明这种方法对变量进行了过度选择，会删除某些对被解释变量有影响的因素。