《表3 不同行业与银行业的时变t-Copula模型参数估计结果》

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《系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究》

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注：括号内的数字为标准差。

对指数收益率序列进行边缘分布的GARCH拟合，获取服从t分布的残差序列。将残差标准化并进行概率积分转换，使变换后的序列服从U(0，1）。利用时变t-Copula函数对均匀分布序列进行拟合。表3给出了24个行业与银行业对数收益率序列Copula模型的参数估计结果。