《表1 各具体行业宏观经济综合指标与宏观经济变量回归模型的估计结果》

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《基于宏观压力测试的银行行业贷款风险研究》

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注：***，**，*，分别表示在1%，5%，10%水平上显著。数据来源：Eviews软件得出，笔者整理。

模型进行SUR参数估计时由于产生残差的序列自相关，在回归方程中添加了被解释变量的滞后项作为解释变量，以减弱或消除残差的序列自相关。这样添加被解释变量的滞后项作为解释变量具有经济意义，说明宏观经济综合指标受到前期的影响。剔除统计上不显著的变量得到如表1和表2所示估计结果。