《表6 多元正态Copula和t-Copula参数估计结果》
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《基于信用违约互换和Copula函数的中小企业贷款保证保险定价研究》
对上述10项公司债券的收益率情况,选择具有代表性的Copula函数多元正态Copula函数和t-Copula函数作为备选对象,通过MATLAB2016a中调用copulafit函数估计正态Copula中的线性相关参数和t-Copula中的相关参数以及自由度,同时调用copulatast函数求得正态Copula和t-Copula的Spearman秩相关系数和Kendall秩相关系数,并与原始数据的Spearman秩相关系数和Kendall秩相关系数比较,选择合适的Copula函数。其结果如表6,7:
图表编号 | XD00118221900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.01 |
作者 | 刘娜、张林波 |
绘制单位 | 北京航空航天大学经济管理学院、国家互联网应急中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |