《表1 2 不同Copula下不同置信水平基金耦合风险的CVaR和VaR值》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名：随高清版一同展现
《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》
从表12可以看出，基金2和基金3的耦合风险较大，基金4的耦合风险最小．同时，基金组合耦合风险均小于基金3的耦合风险，说明基金组合能有效地分散基金的耦合风险．
| 图表编号 | XD0089850700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 胡扬斌、谢赤、曹玺 |
| 绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
