《表2 0.95置信水平下VaR、CVaR值》

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《PJM电力市场交易价格分布特征及波动风险度量》

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将电价及负荷数据代入式（5）及式（6），采用历史模拟法分别计算各市场电价及负荷的Va R和CVa R值。ε=0.05置信度下Va R、CVa R计算值见表2，日前市场电价Va R值12.03%释义为在置信水平0.95下，日前市场电价波动幅度超过12.03%的概率为0.05，其他计算值释义同理。