《表1 电价及负荷波动指标计算结果》

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《PJM电力市场交易价格分布特征及波动风险度量》

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各市场电价、负荷标准差及相对波动率计算结果如表1所示。日前市场、实时市场标准差和相对波动率均显著小于辅助服务，负荷相对波动率最小，波动变化相对最为稳定，其原因为极端高负荷的离差显著小于极端高电价的离差。日前和实时市场逐时电价方差如图5所示。由图5可知，实时市场电价方差整体高于日前市场电价方差且变幅较大，全天在11∶00和19∶00有2个波动高峰，说明实时市场面临的电价波动风险更高，这种波动风险在负荷高峰时尤为突出。基于分散度或离差的风险度量方式（相对波动率或方差）是数据总体偏离均值的程度，而电价着重关注极端时期的波动风险，即价格陡升陡落的风险，这位于概率分布的尾部，因此计算尾部风险度量指标VaR、CVaR作进一步分析。