《表4 金融市场及各金融子行业在99%置信水平上的Co VaR值汇总》

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《关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别——基于市场、行业和机构的实证》

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数据来源:作者根据实证结果自行整理得到。

本文基于DCC-GARCH-CoVaR方法进行测度，得到金融市场与各子行业在99%分位点上的动态条件在险价值CoVaR，如图4和表4所示。