《表2 金融市场及子行业的边缘分布参数估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别——基于市场、行业和机构的实证》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:c0和c1分别表示均值方程中的截距项和趋势项；w表示方差方程中的截距项；LL是方程整体似然估计量；K-S Z值和渐进显著性是基于BDS独立性检验的Z统计值及其显著性。数据来源:作者根据边缘分布统计检验结果整理得到。

结合各金融子行业及相关上市机构的数据，通过对本文采用的边缘分布函数AR（1）-GJR（1，1）-Guass进行参数估计；此外，为了检验序列概率积分变换后是否服从（0，1）分布，本文引进K-S Z统计值进行描述，结果如表2所示。