《表4 各收益率序列边缘分布的参数估计》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗——基于动态M-Copula模型的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：括号内为t统计量的伴随概率，*代表在5%的显著性水平上显著。

利用t-GARCH（1，1）模型分别对中汉商品期货综合指数、美国CRB指数、伦铝、沪铝、美豆及连豆这六个对数收益率序列的边缘分布进行估计，运用EViews8软件得到各序列的参数估计结果见表4。