《表2 边缘分布模型的参数估计结果Tab.2 Parameter estimation results of the edge distribution model》
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《基于Copula-GARCH模型的沪深股市相关性分析》
注:括号中的值表示相应的标准差,*表示在0.05水平下显著。
大量实际研究结果表明,t-GARCH(1,1)模型能较好地描述各收益率序列的变化。因此边缘分布用GARCH(1,1)-t模型拟合,结果见表2.
图表编号 | XD0059288400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.25 |
作者 | 侯叶子、卢俊香 |
绘制单位 | 西安工程大学理学院、西安工程大学理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
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